Родился 24 августа 1977 г. в одном из неблагополучных пригородов Сан-Паулу: по одним данным, в Сан-Бернарду-ду-Кампу, по другим — в Диадеме, в бедной семье. В 12 лет (по другим данным — в 11 лет) он пришёл в спортивную школу «Сан-Паулу», однако, будучи вынужден зарабатывать деньги, нередко пропускал тренировки, а однажды Денилсон даже ненадолго бросил занятия футболом и торговал хлебом. В 15 лет его заметил тогдашний тренер «Сан-Паулу» Теле Сантана и пригласил в основную команду, с юниором был подписан профессиональный контракт, также клуб купил дом родителям Денилсона и нашёл им работу. После того, как социальные проблемы семьи таким образом разрешились, Денилсон смог сосредоточиться на футболе.